Eficiencia de mercado: un estudio empírico en otros países seleccionad

Resultado de la investigación: Contribución a una revistaArtículo de revista revisión exhaustiva

Resumen

Este artículo explica tres métodos para verificar la hipótesis de eficiencia de mercado en su forma débil: el método de coeficientes de autocorrelación, el método de ratio de varianza y el método de regresión sobre rezagos. Todos ellos tienen diferentes fortalezas y limitaciones, precisamente por ello proveen pistas complementarias sobre la eficiencia de los mercados de capitales. Los tres métodos se aplican a una muestra compuesta por índices bursátiles de once países y el índice mundial. Los resultados revelan la aparición de anomalías en los mercados de capitales, específicamente sobre-reacción y retorno a la media, con diferencias en su duración. Las diferencias en duración podrían ser debidas a diferencias en horizontes de inversión entre los inversionistas de los países considerados.
Título traducido de la contribuciónMarket efficiency: an empirical survey in Peru and other selected countries
Idioma originalEspañol
Páginas (desde-hasta)49-85
PublicaciónApuntes
N.º51
DOI
EstadoPublicada - jul. 2002

Palabras clave

  • Eficiencia
  • Mercado
  • Mercado de capitales

Huella

Profundice en los temas de investigación de 'Eficiencia de mercado: un estudio empírico en otros países seleccionad'. En conjunto forman una huella única.

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