Birnbaum–Saunders distribution based on asymmetric heavy-tailed distributions, associated inference, and application

La distribución de Birnbaum–Saunders (BS) ha recibido considerable atención en la literatura estadística, tanto en problemas aplicados como teóricos. Aunque se ha trabajado extensamente en extensiones de la distribución BS, aún existe la necesidad de modelos que permitan predecir percentiles extremos y ajustar datos altamente concentrados en la cola izquierda de la distribución. Este artículo propone una extensión robusta de la distribución BS, basada en mezclas de escala de distribuciones normales sesgadas, que puede utilizarse para modelar datos altamente asimétricos. Esta extensión ofrece distribuciones flexibles con colas pesadas que pueden emplearse en la estimación robusta de parámetros en presencia de observaciones atípicas, así como un algoritmo EM para la estimación por máxima verosimilitud de los parámetros del modelo. Finalmente, se examinan e ilustran el modelo propuesto y los métodos de inferencia mediante estudios de simulación de Monte Carlo y un conjunto de datos reales.