El impacto de la liquidez de bancos de EE.UU. y no EE.UU. en la ruptura de la condición de paridad cubierta de tasas de interés en períodos de baja y alta incertidumbre.

Este documento examina cómo la liquidez de los bancos tanto de EE.UU. como de otros países influye en las desviaciones de CIP después de la crisis financiera global (GFC). Específicamente, abordamos las siguientes preguntas: ¿Cómo difiere el impacto de la liquidez de los bancos de EE.UU. de la liquidez de los bancos no estadounidenses en la explicación de las desviaciones de CIP? ¿Varían estos efectos de liquidez sobre las desviaciones de CIP durante períodos de baja y alta incertidumbre?